분포 테스트를 탐지 > 이용후기

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공적분이 있을 때 Eq. ( 3 )은 다음과 같이 쓸 수 있습니다: μ (4) 식에서. 3 및 4 , (i = 1…0.7)은 사용된 변수의 단기 계수를 나타냅니다. (i = 0 ….0.4)은 사용된 변수의 장기계수를 나타내며, t는 시차길이(lag length)를 나타내고, DUM은 글로벌 금융위기를 포착하는 더미변수를 의미한다. ECT는 오류 수정 모델을 나타냅니다. 본 연구에서는 Pesaran으로 인한 ARDL 바운드 테스트를 사용했으며, Shin [ 48 ] 및 Pesaran et al. [ 49 ], Ayobamiji 및 Kalmaz [ 16 ]에서 이 방법이 사용된 변수에 대해 서로 다른 시차를 수용할 수 있다는 주장이 인용되었으며, 이 방법은 정상성의 특성이 I (0)과 1(1) 순서로 적분되는 경우에도 적용 가능합니다. ), 기존의 공적분 검정과 달리 이 방법은 하나의 방정식에서 장기와 단기를 모두 수용할 수 있으며, 자기상관 문제도 제거하고, 마지막으로 작은 표본 크기에서도 구현이 가능하다 [ 29 , 34 , 52 ]. Pesaran et al.이 구축한 F-통계량. [ 49 ]는 사용된 변수 간의 공적분 관계를 검증하는 데 사용되었습니다. 귀무가설은 공적분 관계가 없다는 것을 나타내고, 대립가설은 공적분의 존재를 나타냅니다. F-통계량이 합리적으로 유의미한 수준에서 임계 하한 및 상한 임계 수준을 모두 초과하는 상황에서 각주1 (1%, 5%, 10%). 이는 귀무가설이 기각되어야 하고 그 반대의 경우도 마찬가지임을 나타내는 종속변수와 독립변수 사이의 공적분 관계에 대한 증거가 있음을 보여줍니다. 이 연구는 이분산성 문제를 탐지하는 데 Breusch-Pagan-Godfrey 이분산성을 사용합니다. 모델의 정규 분포 테스트를 탐지하기 위한 Jarque-Bera 테스트 Breusch-Godfrey 직렬 상관 LM 테스트를 통해 직렬 상관의 존재를 발견합니다. 모델의 적합성을 판단하기 위해 Ramsey RESET을 사용하였고, ARDL 모델의 안정성을 검출하기 위해 CUSUM과 CUSUMSQ를 사용하였다. 이러한 모든 테스트는 진단 테스트에 사용됩니다. 구글 상위노출 카지노솔루션 피망머니상 성인용품 성인용품 롤 토토 롤 토토 비제이벳 강남달토 강남레깅스룸 구글 상위노출 백링크 11